PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

IDVZ и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и HDMV

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий IDVZ и HDMV

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.55

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.02

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.43

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

8.61

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.42

+1.72

Корреляция

Корреляция между IDVZ и HDMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и HDMV

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и HDMV

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-32.01%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.73%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.54%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.83%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и HDMV

Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 5.66% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.26%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.16%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

11.94%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.23%

+1.46%