PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IDVZ и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и FDT

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с SCHXIDVZ с LRNZIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IDVZ и FDT

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.96

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.59

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.30

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

17.64

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.36

+1.78

Корреляция

Корреляция между IDVZ и FDT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и FDT

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и FDT

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-46.10%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.41%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-8.75%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-10.86%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.27%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и FDT

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.78%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

14.05%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

19.39%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.87%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.33%

-3.64%