PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVZ с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVZ с EIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).

IDVZ и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVZ - это активно управляемый фонд от TrueMark Investments. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IDVZ и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDVZ и EIS

2026 (YTD)20252024
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		7.15%33.14%-1.61%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		7.71%45.11%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, IDVZ показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 7.71%.

IDVZ

1 день
0.75%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.15%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal International Dividend Income ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с IDVZ:
IDVZ с IDOGIDVZ с VYMIIDVZ с VEAIDVZ с JIVEIDVZ с LRNZIDVZ с SCHXIDVZ с IMTM
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Сравнение комиссий IDVZ и EIS

IDVZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

IDVZ
Opal International Dividend Income ETF
EIS
iShares MSCI Israel ETF

Доходность на риск

IDVZ vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVZ
Ранг доходности на риск IDVZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVZ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVZ c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVZEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.53

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.40

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

5.00

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

18.63

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVZ vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVZ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVZ и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVZEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.13

0.31

+1.83

Корреляция

Корреляция между IDVZ и EIS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVZ и EIS

Дивидендная доходность IDVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EIS в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVZ
Opal International Dividend Income ETF		2.81%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок IDVZ и EIS

Максимальная просадка IDVZ за все время составила -10.99%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVZ и EIS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVZEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.99%

-51.94%

+40.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.40%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.82%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-14.02%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.33%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVZ и EIS

Текущая волатильность для Opal International Dividend Income ETF (IDVZ) составляет 5.66%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что IDVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVZEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.63%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

15.80%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

23.66%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

21.61%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

20.95%

-6.26%