PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. IDVO is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 23.82%/yr vs 12.85%/yr for SWAN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

IDVO

1 день
-1.25%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.66%
1 год
35.28%
3 года*
23.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и SWAN

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.12%36.46%10.16%17.53%5.47%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%13.44%12.07%-6.94%

Correlation

The correlation between IDVO and SWAN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.59

The correlation between IDVO and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и SWAN

Секторы
IDVO
SWAN

Финансовые услуги

18.3%
11.8%

Сырьевые материалы

15.7%
1.8%

Энергетика

12.1%
3.5%

Промышленность

9.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.1%
11.2%

Технологии

8.7%
35.6%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.9%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.1%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

IDVO
18.3%
SWAN
11.8%

Сырьевые материалы

IDVO
15.7%
SWAN
1.8%

Энергетика

IDVO
12.1%
SWAN
3.5%

Промышленность

IDVO
9.8%
SWAN
8.3%

Коммуникационные услуги

IDVO
9.1%
SWAN
11.2%

Технологии

IDVO
8.7%
SWAN
35.6%

Здравоохранение

IDVO
8.3%
SWAN
8.5%

Потребительский защитный сектор

IDVO
7.5%
SWAN
4.9%

Коммунальные услуги

IDVO
6.4%
SWAN
2.4%

Потребительский циклический сектор

IDVO
4.2%
SWAN
10.1%

Недвижимость

IDVO

-

SWAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

IDVO vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.89

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.71

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.52

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

9.93

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.89

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.58

+0.80

Просадки

Сравнение просадок IDVO и SWAN

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-31.04%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.05%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-12.07%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.61%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.88%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.78%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и SWAN

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.48%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

7.28%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

9.39%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.33%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

12.47%

+3.89%

Сравнение комиссий IDVO и SWAN

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и SWAN

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.48%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and SWAN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.20%) compared to SWAN (3.48%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs SWAN's -31.04%.

On 3-year performance, IDVO leads with 23.82% vs 12.85% for SWAN. On fees, SWAN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SWAN has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 23.82% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SWAN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.79% for SWAN.

IDVO is categorized as Derivative Income, while SWAN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.49% for SWAN.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор