Сравнение IDVO с SWAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).
IDVO и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и SWAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и SWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | -3.42% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWAN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и SWAN
IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.
Доходность на риск
IDVO vs. SWAN — Ранг доходности на риск
IDVO
SWAN
Сравнение IDVO c SWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | SWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.13 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.62 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.66 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 6.28 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.13 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.49 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и SWAN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и SWAN
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SWAN в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.04% | 2.86% | 2.54% | 2.98% | 2.12% | 5.04% | 1.64% | 3.69% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и SWAN
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и SWAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -31.04% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -7.05% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.06% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.86% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и SWAN
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | SWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.05% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 6.85% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.77% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 11.26% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 12.49% | +3.84% |