PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с PSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. IDVO is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.78%/yr vs 55.80%/yr for PSI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 112.90%.

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
2.64%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.61%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и PSI

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%1.60%

Correlation

The correlation between IDVO and PSI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.64

The correlation between IDVO and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и PSI

Секторы
IDVO
PSI

Финансовые услуги

19.9%

-

Сырьевые материалы

17.1%

-

Энергетика

12.5%

-

Технологии

10.7%
98.4%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
PSI

-

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
PSI

-

Энергетика

IDVO
12.5%
PSI

-

Технологии

IDVO
10.7%
PSI
98.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
PSI

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
PSI

-

Здравоохранение

IDVO
7.8%
PSI

-

Промышленность

IDVO
7.2%
PSI
1.6%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
PSI

-

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
PSI

-

Недвижимость

IDVO

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

IDVO vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
4.92

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.57

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

12.90

-9.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

45.29

-32.69

IDVO vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и PSI

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-62.96%

+47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-15.48%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-41.07%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-15.92%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.40%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и PSI

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

18.89%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

33.67%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

40.58%

-24.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

38.44%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

35.42%

-18.92%

Сравнение комиссий IDVO и PSI

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и PSI

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности PSI в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and PSI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 55.80% vs 22.78% for IDVO. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 55.80% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.04% for PSI.

IDVO is categorized as Derivative Income, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор