PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с IVVW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IDVO is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, IDVO returned 32.71% vs 17.28% for IVVW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.01%.

IDVO

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.97%
1 год
32.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.24%
1 месяц
0.16%
С начала года
4.01%
6 месяцев
4.08%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и IVVW

2026 (YTD)20252024
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.71%36.46%4.70%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.01%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between IDVO and IVVW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.62

The correlation between IDVO and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDVO и IVVW

Секторы
IDVO
IVVW

Финансовые услуги

19.9%
11.0%

Сырьевые материалы

17.1%
1.7%

Энергетика

12.5%
3.2%

Технологии

10.7%
38.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.6%

Здравоохранение

7.8%
8.4%

Промышленность

7.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
IVVW
11.0%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
IVVW
1.7%

Энергетика

IDVO
12.5%
IVVW
3.2%

Технологии

IDVO
10.7%
IVVW
38.4%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
IVVW
10.8%

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
IVVW
4.6%

Здравоохранение

IDVO
7.8%
IVVW
8.4%

Промышленность

IDVO
7.2%
IVVW
7.9%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
IVVW
10.0%

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
IVVW
2.1%

Недвижимость

IDVO

-

IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

IDVO vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.16

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.95

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.99

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

15.95

-3.93

IDVO vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и IVVW

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-16.79%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-5.81%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.37%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.73%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.09%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и IVVW

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.45%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

6.91%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

8.05%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

12.69%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

12.69%

+3.80%

Сравнение комиссий IDVO и IVVW

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и IVVW

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.60%5.42%6.14%5.72%1.96%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and IVVW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.04%) compared to IVVW (3.45%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IDVO leads with 32.71% vs 17.28% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 32.71% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 5.60% for IDVO.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор