Сравнение IDVO с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
IDVO и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IDVO и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDVO и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IDVO показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDVO и IPOS
IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
IDVO vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IDVO
IPOS
Сравнение IDVO c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDVO | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.11 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.84 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 8.62 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDVO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.68 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.01 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между IDVO и IPOS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVO и IPOS
Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IDVO и IPOS
Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDVO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.46% | -73.09% | +57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -17.17% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -52.62% | +47.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -31.78% | +29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.66% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVO и IPOS
Текущая волатильность для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 7.46%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDVO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 15.75% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 24.15% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 29.25% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 26.52% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 23.70% | -7.37% |