PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. IDVO is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 21.99%/yr vs 25.16%/yr for HACK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 19.40%.

IDVO

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.71%
6 месяцев
10.97%
1 год
32.71%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и HACK

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.71%36.46%10.16%17.53%6.42%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%37.44%-4.79%

Correlation

The correlation between IDVO and HACK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between IDVO and HACK has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDVO и HACK

Секторы
IDVO
HACK

Финансовые услуги

19.9%
0.1%

Сырьевые материалы

17.1%

-

Энергетика

12.5%

-

Технологии

10.7%
92.7%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

IDVO
19.9%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

IDVO
17.1%
HACK

-

Энергетика

IDVO
12.5%
HACK

-

Технологии

IDVO
10.7%
HACK
92.7%

Коммуникационные услуги

IDVO
10.3%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

IDVO
8.2%
HACK

-

Здравоохранение

IDVO
7.8%
HACK

-

Промышленность

IDVO
7.2%
HACK
7.2%

Потребительский циклический сектор

IDVO
3.2%
HACK

-

Коммунальные услуги

IDVO
3.2%
HACK

-

Недвижимость

IDVO

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

IDVO vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVOHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.55

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.90

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.69

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

1.61

+10.42

IDVO vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDVO и HACK

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-42.68%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-20.67%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-21.90%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-8.93%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-11.62%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

8.80%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и HACK

Текущая волатильность для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) составляет 6.04%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что IDVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

11.83%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

21.94%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

26.06%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

24.30%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

23.25%

-6.76%

Сравнение комиссий IDVO и HACK

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и HACK

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.60%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and HACK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (11.83%) compared to IDVO (6.04%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs HACK's -42.68%.

On 3-year performance, HACK leads with 25.16% vs 21.99% for IDVO. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HACK has performed better with a 25.16% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.06% for HACK.

IDVO is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.60% for HACK.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор