PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDVO с DEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDVO с DEW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).

IDVO и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDVO или DEW.

Корреляция

Корреляция между IDVO и DEW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDVO:

0.57

DEW:

0.95

Коэф-т Сортино

IDVO:

0.88

DEW:

1.44

Коэф-т Омега

IDVO:

1.12

DEW:

1.21

Коэф-т Кальмара

IDVO:

0.67

DEW:

1.19

Коэф-т Мартина

IDVO:

3.02

DEW:

5.44

Индекс Язвы

IDVO:

3.42%

DEW:

2.58%

Дневная вол-ть

IDVO:

18.23%

DEW:

13.80%

Макс. просадка

IDVO:

-15.45%

DEW:

-65.55%

Текущая просадка

IDVO:

-0.84%

DEW:

-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у DEW с доходностью 6.58%.

IDVO

С начала года

10.56%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

8.20%

1 год

10.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DEW

С начала года

6.58%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

3.06%

1 год

12.76%

5 лет

13.18%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDVO и DEW

IDVO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDVO и DEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDVO c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и DEW

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности DEW в 3.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.79%6.14%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.84%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%

Просадки

Сравнение просадок IDVO и DEW

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и DEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и DEW

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...