Сравнение IDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.20% против -1.39% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и TLT
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IDV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IDV
TLT
Сравнение IDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | -0.13 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | -0.10 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.99 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.06 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | -0.13 | +18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | -0.13 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.37 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IDV и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и TLT
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и TLT
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -48.35% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.23% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -43.70% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -48.35% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -40.23% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -13.62% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.39% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и TLT
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.71% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 6.61% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.40% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.88% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.93% | +3.03% |