Сравнение IDV с FIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI).
IDV и FIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и FIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -13.69% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.15% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 15.47% | -20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.15%.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
FIDI
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и FIDI
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Доходность на риск
IDV vs. FIDI — Ранг доходности на риск
IDV
FIDI
Сравнение IDV c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.36 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.07 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.47 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.59 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 16.57 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IDV и FIDI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и FIDI
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FIDI в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.15% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и FIDI
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -46.34% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.92% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -26.05% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.84% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -9.97% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.15% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и FIDI
iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.87% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.82% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.91% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.83% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.85% | -0.89% |