PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с FIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с FIDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDV returned 11.95%/yr vs 10.43%/yr for FIDI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.

Доходность

Сравнение доходности IDV и FIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.93%.

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%

FIDI

1 день
-0.57%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.93%
6 месяцев
12.21%
1 год
25.24%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и FIDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-13.69%
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.93%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%15.47%-20.16%

Correlation

The correlation between IDV and FIDI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.90

The correlation between IDV and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с VOOFIDI с VWO

Доходность на риск

IDV vs. FIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c FIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVFIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.19

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.96

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.65

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

13.04

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. FIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FIDI равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и FIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVFIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDV и FIDI

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVFIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-46.34%

-23.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.96%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-12.09%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.05%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.24%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-9.79%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.94%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и FIDI

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVFIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.09%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.00%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.60%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.84%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.73%

-0.79%

Сравнение комиссий IDV и FIDI

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и FIDI

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FIDI в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.13%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and FIDI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs FIDI's -46.34%.

On 5-year performance, IDV leads with 11.95% vs 10.43% for FIDI. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDV has performed better with a 11.95% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.13% for FIDI.

IDV is categorized as Global Equities, while FIDI is Foreign Large Cap Equities. IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.39% for FIDI.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и FIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор