PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IDV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.81% соответственно.

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IDV и DGRO

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IDV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

1.14

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.66

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.48

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

6.80

+11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.14

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.73

-0.52

Корреляция

Корреляция между IDV и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и DGRO

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IDV и DGRO

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-35.10%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.92%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-19.31%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-35.10%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.70%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-3.48%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.37%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и DGRO

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.57%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.21%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

14.47%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.84%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.63%

+1.33%