PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds from iShares - IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности IDV и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и BDVL

2026 (YTD)2025
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%8.76%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between IDV and BDVL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов IDV и BDVL

Секторы
IDV
BDVL

Финансовые услуги

30.1%
13.9%

Энергетика

15.6%
2.8%

Коммунальные услуги

11.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.3%

Промышленность

6.7%
15.4%

Сырьевые материалы

5.8%
2.6%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Технологии

0.9%
23.0%

Здравоохранение

-

11.1%

Финансовые услуги

IDV
30.1%
BDVL
13.9%

Энергетика

IDV
15.6%
BDVL
2.8%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
BDVL
4.8%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
BDVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
BDVL
8.5%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
BDVL
6.3%

Промышленность

IDV
6.7%
BDVL
15.4%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
BDVL
2.6%

Недвижимость

IDV
2.4%
BDVL
1.0%

Технологии

IDV
0.9%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

IDV

-

BDVL
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

IDV vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.01

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IDV и BDVL

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-7.71%

-62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.95%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-1.19%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

9.49%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

9.49%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

9.49%

+8.45%

Сравнение комиссий IDV и BDVL

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и BDVL

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and BDVL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.66% for BDVL.

IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор