PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDUB с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

IDUB и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDUB и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDUB и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%3.86%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий IDUB и LSEQ

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

IDUB vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.83

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.65

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.80

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.15

-0.84

Корреляция

Корреляция между IDUB и LSEQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и LSEQ

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности LSEQ в 1.80%

TTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDUB и LSEQ

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUBLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-8.35%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.40%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.04%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-3.33%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.08%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и LSEQ

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUBLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.49%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.55%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.93%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.25%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.25%

+0.23%