PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDUB с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с LSEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, IDUB returned 27.57% vs 25.15% for LSEQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.96%.

IDUB

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.81%
С начала года
14.33%
1 год
27.57%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
14.13%
С начала года
22.96%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		14.33%27.53%6.12%3.08%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.96%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between IDUB and LSEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.31

Over the past year, IDUB and LSEQ have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDUB и LSEQ

Секторы
IDUB
LSEQ

Финансовые услуги

22.3%
-2.4%

Технологии

18.1%
-13.3%

Промышленность

16.1%
23.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
15.9%

Сырьевые материалы

7.6%
23.0%

Здравоохранение

7.1%
33.0%

Энергетика

5.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
-1.0%

Коммунальные услуги

3.2%
6.7%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

IDUB
22.3%
LSEQ
-2.4%

Технологии

IDUB
18.1%
LSEQ
-13.3%

Промышленность

IDUB
16.1%
LSEQ
23.1%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.4%
LSEQ
15.9%

Сырьевые материалы

IDUB
7.6%
LSEQ
23.0%

Здравоохранение

IDUB
7.1%
LSEQ
33.0%

Энергетика

IDUB
5.2%
LSEQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.0%
LSEQ
4.9%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.4%
LSEQ
-1.0%

Коммунальные услуги

IDUB
3.2%
LSEQ
6.7%

Недвижимость

IDUB
2.6%
LSEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с HYEMIDUB с FTLSIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с NLSI

Доходность на риск

IDUB vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUBLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.20

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.41

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.92

-0.55

IDUB vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUB и LSEQ

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-8.35%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.40%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-5.84%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-3.21%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.54%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и LSEQ

Текущая волатильность для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) составляет 4.71%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IDUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.68%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.03%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.58%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

14.58%

+0.22%

Сравнение комиссий IDUB и LSEQ

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и LSEQ

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности LSEQ в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.79%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and LSEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.30%) compared to IDUB (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, IDUB leads with 27.57% vs 25.15% for LSEQ. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 27.57% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.79% for LSEQ.

They also come from different issuers: Aptus and Harbor. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.70% for LSEQ.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор