Сравнение IDUB с LBAY
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 17.49%/yr vs 2.12%/yr for LBAY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 3.90%.
IDUB
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.34% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.16% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 9.47% |
Correlation
The correlation between IDUB and LBAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between IDUB and LBAY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. LBAY — Ранг доходности на риск
IDUB
LBAY
Сравнение IDUB c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.31 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 0.80 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и LBAY
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -15.99% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -13.61% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -14.57% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -12.80% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -6.84% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.33% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и LBAY
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.22% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 12.52% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 15.63% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.56% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.76% | +1.04% |
Сравнение комиссий IDUB и LBAY
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и LBAY
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности LBAY в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.06% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.89% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and LBAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has higher volatility (6.55%) compared to LBAY (4.22%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs LBAY's -15.99%.
On 3-year performance, IDUB leads with 17.49% vs 2.12% for LBAY. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 17.49% return vs 2.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
IDUB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.89% for LBAY.
They also come from different issuers: Aptus and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.09% for LBAY.
IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор