Сравнение IDUB с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
IDUB и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.70% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.70%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и LBAY
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
IDUB vs. LBAY — Ранг доходности на риск
IDUB
LBAY
Сравнение IDUB c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.77 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.23 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.23 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 2.98 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.77 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и LBAY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и LBAY
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности LBAY в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.41% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и LBAY
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -15.99% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.71% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.89% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -6.77% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.01% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и LBAY
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.17% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 12.15% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.17% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.48% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.66% | +0.82% |