Сравнение IDUB с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
IDUB и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 2.69% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | -0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
IDUB
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и KMLM
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
IDUB vs. KMLM — Ранг доходности на риск
IDUB
KMLM
Сравнение IDUB c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.27 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.13 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.31 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и KMLM составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и KMLM
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и KMLM
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -27.47% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.73% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -15.27% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -12.73% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.41% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и KMLM
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.05% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 7.22% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 9.84% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.57% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.67% | -0.22% |