Сравнение IDUB с KMLM
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.02%/yr vs -0.47%/yr for KMLM. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 10.79%.
IDUB
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.05% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 10.79% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | -0.45% |
Correlation
The correlation between IDUB and KMLM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between IDUB and KMLM shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. KMLM — Ранг доходности на риск
IDUB
KMLM
Сравнение IDUB c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.18 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 7.18 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.20 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и KMLM
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -27.47% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.30% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -22.28% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -13.61% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -12.74% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.91% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и KMLM
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.46% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.63% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 11.43% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.62% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.73% | -0.09% |
Сравнение комиссий IDUB и KMLM
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и KMLM
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности KMLM в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.53% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and KMLM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has higher volatility (5.23%) compared to KMLM (4.46%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs KMLM's -27.47%.
On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs -0.47% for KMLM. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.53% for KMLM.
They also come from different issuers: Aptus and CICC. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.90% for KMLM.
IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор