PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDUB с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDUB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.


IDUB

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.81%
С начала года
14.33%
1 год
27.57%
3 года*
16.01%
5 лет*
10 лет*

BTAL

1 день
2.68%
1 месяц
5.41%
6 месяцев
-14.66%
С начала года
-17.44%
1 год
-28.44%
3 года*
-9.44%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и BTAL


2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
14.33%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
-17.44%-20.17%12.83%-15.11%20.48%3.01%

Correlation

The correlation between IDUB and BTAL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

-0.58

The correlation between IDUB and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Enhanced Yield ETF

AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

IDUB vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDUBBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

-0.83

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

-1.56

+10.93

IDUB vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDUB и BTAL

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDUBBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-52.70%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-34.57%

+23.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-47.83%

+34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-48.54%

+45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-22.17%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

18.24%

-15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и BTAL

Текущая волатильность для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) составляет 4.71%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что IDUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDUBBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

7.79%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

17.46%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

23.44%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

19.27%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.39%

-2.59%

Сравнение комиссий IDUB и BTAL

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и BTAL

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BTAL в 3.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
3.01%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF
4.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IDUB and BTAL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.79%) compared to IDUB (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs BTAL's -52.70%.

On 3-year performance, IDUB leads with 16.01% vs -9.44% for BTAL. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 16.01% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.

IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.01% for BTAL.

IDUB is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Aptus and AGF. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.40% for BTAL.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор