PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. IDUB is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.02%/yr vs -12.64%/yr for BTAL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. IDUB charges 0.45%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и BTAL

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%3.07%

Correlation

The correlation between IDUB and BTAL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

-0.57

The correlation between IDUB and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDUB и BTAL

Секторы
IDUB
BTAL

Финансовые услуги

22.5%
14.9%

Промышленность

15.9%
13.7%

Технологии

15.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.8%

Сырьевые материалы

7.9%
4.0%

Здравоохранение

7.7%
10.2%

Энергетика

5.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.2%

Недвижимость

2.6%
6.2%

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
BTAL
14.9%

Промышленность

IDUB
15.9%
BTAL
13.7%

Технологии

IDUB
15.9%
BTAL
19.5%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
BTAL
12.8%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
BTAL
4.0%

Здравоохранение

IDUB
7.7%
BTAL
10.2%

Энергетика

IDUB
5.4%
BTAL
4.4%

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
BTAL
5.6%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
BTAL
3.4%

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
BTAL
5.2%

Недвижимость

IDUB
2.6%
BTAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

IDUB vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-1.72

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
-2.70

+5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.72

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.99

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-1.72

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-1.72

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.24

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IDUB и BTAL

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-50.28%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-37.50%

+26.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-45.16%

+32.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-49.93%

+48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-21.95%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

21.54%

-18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и BTAL

Текущая волатильность для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) составляет 5.23%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что IDUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.54%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.38%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

21.59%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

18.75%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.23%

-2.59%

Сравнение комиссий IDUB и BTAL

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и BTAL

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and BTAL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to IDUB (5.23%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs BTAL's -50.28%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs -12.64% for BTAL. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.10% for BTAL.

They also come from different issuers: Aptus and AGF. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 2.11% for BTAL.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор