Сравнение IDUB с BTAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL).
IDUB и BTAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и BTAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -4.03%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и BTAL
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Доходность на риск
IDUB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
IDUB
BTAL
Сравнение IDUB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | -1.42 | +3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | -2.16 | +4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.92 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | -1.25 | +10.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | -1.42 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.17 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и BTAL составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и BTAL
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности BTAL в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и BTAL
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки BTAL в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и BTAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -41.01% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -34.94% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -40.18% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -21.67% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 25.73% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и BTAL
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что IDUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.72% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 15.84% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 22.50% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.36% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.04% | -2.56% |