Сравнение IDUB с BTAL
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus, while BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 16.01%/yr vs -9.44%/yr for BTAL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. IDUB charges 0.45%/yr vs 1.40%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%.
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам IDUB и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.33% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.16% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | 3.01% |
Correlation
The correlation between IDUB and BTAL is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | -0.58 |
The correlation between IDUB and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. BTAL — Ранг доходности на риск
IDUB
BTAL
Сравнение IDUB c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.83 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -1.56 | +10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и BTAL
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -52.70% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -34.57% | +23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -47.83% | +34.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -48.54% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -22.17% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 18.24% | -15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и BTAL
Текущая волатильность для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) составляет 4.71%, в то время как у AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что IDUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.79% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 17.46% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 23.44% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.27% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 17.39% | -2.59% |
Сравнение комиссий IDUB и BTAL
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BTAL в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и BTAL
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BTAL в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and BTAL have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (7.79%) compared to IDUB (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs BTAL's -52.70%.
On 3-year performance, IDUB leads with 16.01% vs -9.44% for BTAL. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 16.01% return vs -9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.40% for BTAL.
IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.01% for BTAL.
IDUB is categorized as Long-Short, while BTAL is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Aptus and AGF. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 1.40% for BTAL.
IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор