PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с ZAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).

IDU и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDU и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и ZAP

2026 (YTD)20252024
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%1.65%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		11.63%21.84%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с ZAP:
ZAP с ELFYZAP с GRIDZAP с VOLTZAP с UTESZAP с CPERZAP с LITZAP с FXU

Сравнение комиссий IDU и ZAP

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ZAP в 0.50%.

ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
IDU
iShares U.S. Utilities ETF

Доходность на риск

IDU vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.10

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.74

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.99

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

11.89

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.10

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.74

-1.30

Корреляция

Корреляция между IDU и ZAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и ZAP

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ZAP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF		1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDU и ZAP

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ZAP.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-12.38%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.59%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.87%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-2.67%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.88%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и ZAP

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.34%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.77%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.07%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

16.54%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.54%

+2.14%