Сравнение IDU с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
IDU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.98% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.52% против 17.43% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.52%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и SPMO
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
IDU vs. SPMO — Ранг доходности на риск
IDU
SPMO
Сравнение IDU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.91 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.68 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IDU и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и SPMO
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.11% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и SPMO
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -30.95% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.70% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -22.74% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -30.95% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -7.11% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.66% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и SPMO
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.15% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.80% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 22.76% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 19.07% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.08% | -1.41% |