PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

IDU и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDU и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции IDU превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.39% против 5.39% соответственно.

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с WECIDU с IVV
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI

Сравнение комиссий IDU и PSCU

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

IDU
iShares U.S. Utilities ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

IDU vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.44

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.75

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.74

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

2.11

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.44

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между IDU и PSCU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и PSCU

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности PSCU в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок IDU и PSCU

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-29.97%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.27%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-29.97%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-29.97%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-7.78%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.72%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.96%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и PSCU

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.40%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.90%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.33%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.45%

-0.77%