PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDU returned 9.17%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IDU charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности IDU и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%7.71%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between IDU and PAVE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IDU и PAVE

Секторы
IDU
PAVE

Коммунальные услуги

90.3%
3.2%

Промышленность

8.8%
74.8%

Энергетика

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
PAVE
3.2%

Промышленность

IDU
8.8%
PAVE
74.8%

Энергетика

IDU
0.5%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

IDU

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

IDU

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

IDU

-

PAVE

-

Здравоохранение

IDU

-

PAVE

-

Недвижимость

IDU

-

PAVE

-

Технологии

IDU

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

IDU vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.02

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.86

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.19

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

11.72

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.02

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IDU и PAVE

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-44.08%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.91%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-26.23%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-26.23%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-1.27%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-6.24%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.24%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и PAVE

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.11%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.10%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

15.18%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.80%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

21.60%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

24.38%

-5.66%

Сравнение комиссий IDU и PAVE

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и PAVE

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDU and PAVE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to IDU (5.11%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 9.17% for IDU. On fees, IDU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

IDU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.76% for PAVE.

IDU is categorized as Utilities Equities, while PAVE is Industrials Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор