PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с IYE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.77%/yr vs 8.66%/yr for IYE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDU имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции IYE немного отстают с 8.66%.

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%

IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IDU and IYE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IDU and IYE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDU и IYE

Секторы
IDU
IYE

Коммунальные услуги

91.1%

-

Промышленность

8.4%

-

Энергетика

0.5%
98.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

IDU
91.1%
IYE

-

Промышленность

IDU
8.4%
IYE

-

Энергетика

IDU
0.5%
IYE
98.1%

Сырьевые материалы

IDU

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

IDU

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

IDU

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

IDU

-

IYE

-

Финансовые услуги

IDU

-

IYE

-

Здравоохранение

IDU

-

IYE

-

Недвижимость

IDU

-

IYE

-

Технологии

IDU

-

IYE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

IDU vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDUIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.81

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.39

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.03

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

8.58

-6.23

IDU vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDU и IYE

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-73.74%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.92%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-20.37%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-25.61%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-68.59%

+32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.87%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-19.35%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.21%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 5.25%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.96%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

16.36%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

20.04%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

25.75%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

29.51%

-10.78%

Сравнение комиссий IDU и IYE

И IDU, и IYE имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IYE

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что сопоставимо с доходностью IYE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IDU and IYE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.96%) compared to IDU (5.25%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IDU leads with 8.77% vs 8.66% for IYE. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDU has performed better with a 8.77% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDU and IYE have the same expense ratio: 0.42% per year.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.18% for IYE.

IDU is categorized as Utilities Equities, while IYE is Energy Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор