PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IDU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDU и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и IBIT

2026 (YTD)20252024
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		8.18%15.23%24.15%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с IUSA.DEIDU с FXUIDU с VOOIDU с WECIDU с IVV
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IDU и IBIT

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IDU
iShares U.S. Utilities ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IDU vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.44

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.37

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.35

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

-0.75

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.44

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между IDU и IBIT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и IBIT

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDU и IBIT

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDUIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-49.36%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-49.36%

+40.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-45.80%

+42.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-14.18%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

23.27%

-19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDUIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

12.95%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

36.76%

-27.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

45.40%

-30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

51.21%

-34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

51.21%

-32.53%