PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDU с FPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDU и FPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDU и FPRO


2026 (YTD)20252024202320222021
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.08%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 3.75%.


IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Utilities ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

Сравнение комиссий IDU и FPRO

IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.


Доходность на риск

IDU vs. FPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c FPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDUFPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.17

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.35

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.22

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

0.87

+4.12

IDU vs. FPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FPRO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и FPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDUFPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.17

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.14

Корреляция

Корреляция между IDU и FPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и FPRO

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FPRO в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDU и FPRO

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


IDUFPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-32.81%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.51%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-32.81%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.48%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-13.02%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.17%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и FPRO

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDUFPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.40%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.25%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

16.44%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

18.63%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.51%

+0.17%