Сравнение IDU с FPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO).
IDU и FPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IDU и FPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.08% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FPRO с доходностью 3.75%.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и FPRO
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FPRO в 0.59%.
Доходность на риск
IDU vs. FPRO — Ранг доходности на риск
IDU
FPRO
Сравнение IDU c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | FPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.17 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.35 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.22 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 0.87 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.17 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IDU и FPRO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и FPRO
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FPRO в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и FPRO
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FPRO в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -32.81% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.51% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -32.81% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.48% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -13.02% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.17% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и FPRO
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.40% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.25% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 16.44% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.63% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.51% | +0.17% |