Сравнение IDU с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IDU и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDU показывает доходность 8.18%, а FIUIX немного выше – 8.42%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям FIUIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 9.99% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и FIUIX
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
IDU vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
IDU
FIUIX
Сравнение IDU c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.67 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.62 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 1.71 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IDU и FIUIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и FIUIX
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и FIUIX
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -66.48% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -13.84% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -16.64% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -33.51% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.58% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -11.78% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.97% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и FIUIX
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) имеют волатильность 4.77% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.00% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.18% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 16.37% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.73% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.06% | +1.62% |