Сравнение IDU с DTCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR).
IDU и DTCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и DTCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | 1.42% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 15.36% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
DTCR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и DTCR
IDU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Доходность на риск
IDU vs. DTCR — Ранг доходности на риск
IDU
DTCR
Сравнение IDU c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.14 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.79 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.94 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 11.65 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.14 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IDU и DTCR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и DTCR
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DTCR в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.95% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и DTCR
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и DTCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -38.98% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -13.07% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -38.98% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.13% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -12.72% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.41% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и DTCR
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.22% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 17.48% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 23.28% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.58% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.83% | -3.15% |