PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDT Corporation (IDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IDT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		-3.65%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDT показывает доходность -3.65%, а VOO немного ниже – -3.66%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.30% против 14.14% соответственно.

IDT

1 день
0.35%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-5.91%
3 года*
13.48%
5 лет*
16.84%
10 лет*
17.30%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с VZIDT с FOXIDT с CHTRIDT с MAIDT с FICOIDT с V
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IDT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.01

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.53

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.55

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

7.31

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.01

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между IDT и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и VOO

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.51%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IDT и VOO

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-33.99%

-65.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-11.98%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-24.52%

-42.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-33.99%

-38.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.24%

-5.55%

-23.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.52%

-3.72%

-46.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

2.55%

+18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и VOO

IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.34%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

9.47%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.88%

18.11%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

16.82%

+27.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.73%

17.99%

+36.74%