Сравнение IDT с FOX
IDT (IDT Corporation) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IDT in Telecom Services, FOX in Broadcasting. Over the past 5 years, IDT returned 10.61%/yr vs 12.04%/yr for FOX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и FOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у FOX с доходностью -9.06%.
IDT
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 18.78%
FOX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -9.06%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDT и FOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 8.67% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 10.75% |
FOX Fox Corporation | -9.06% | 43.41% | 68.25% | -1.22% | -15.80% | 20.19% | -19.41% | -5.89% |
Correlation
The correlation between IDT and FOX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.38B
FOX:
$25.37B
IDT:
$3.26
FOX:
$3.83
IDT:
17.07
FOX:
15.32
IDT:
1.18
FOX:
0.99
IDT:
1.09
FOX:
1.62
IDT:
3.87
FOX:
2.31
IDT:
$1.28B
FOX:
$16.20B
IDT:
$476.45M
FOX:
$5.67B
IDT:
$130.53M
FOX:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. FOX — Ранг доходности на риск
IDT
FOX
Сравнение IDT c FOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDT | FOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.74 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.78 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDT | FOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.71 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IDT и FOX
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и FOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | FOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -50.70% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -26.77% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -26.77% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -32.96% | -33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.19% | -12.86% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.35% | -17.71% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 11.11% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и FOX
Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.43%, в то время как у Fox Corporation (FOX) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | FOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 11.45% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 20.04% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.86% | 28.02% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.91% | 26.33% | +16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 31.20% | +23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и FOX
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FOX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | 0.95% | 0.85% | 1.16% | 1.84% | 1.72% | 1.37% | 1.59% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.45% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и FOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDT и FOX
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
FOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
FOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
FOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDT and FOX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOX has higher volatility (11.45%) compared to IDT (7.43%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs FOX's -50.70%.
FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и FOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор