Сравнение IDT с FOX
IDT (IDT Corporation) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IDT in Telecom Services, FOX in Broadcasting. Over the past 5 years, IDT returned 9.99%/yr vs 11.55%/yr for FOX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и FOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у FOX с доходностью -11.06%.
IDT
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 18.83%
FOX
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDT и FOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 5.66% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 10.75% |
FOX Fox Corporation | -11.06% | 43.41% | 68.25% | -1.22% | -15.80% | 20.19% | -19.41% | -5.89% |
Correlation
The correlation between IDT and FOX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.36B
FOX:
$24.81B
IDT:
$4.46
FOX:
$3.83
IDT:
12.11
FOX:
14.98
IDT:
0.84
FOX:
0.97
IDT:
1.08
FOX:
1.58
IDT:
4.00
FOX:
2.26
IDT:
$1.26B
FOX:
$16.20B
IDT:
$465.91M
FOX:
$5.67B
IDT:
$123.73M
FOX:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. FOX — Ранг доходности на риск
IDT
FOX
Сравнение IDT c FOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDT | FOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.54 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 1.31 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDT | FOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.52 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IDT и FOX
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и FOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | FOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -50.70% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -26.77% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -26.77% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -32.96% | -33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -14.77% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.35% | -17.71% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.68% | 11.08% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и FOX
Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.02%, в то время как у Fox Corporation (FOX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | FOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.26% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 19.92% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 27.94% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.47% | 26.31% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 31.20% | +23.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и FOX
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FOX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOX Fox Corporation | 0.97% | 0.85% | 1.16% | 1.84% | 1.72% | 1.37% | 1.59% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDT IDT Corporation | 0.46% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и FOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDT и FOX
IDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
FOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
IDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
FOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
IDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDT and FOX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOX has higher volatility (11.26%) compared to IDT (7.02%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs FOX's -50.70%.
FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и FOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор