PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с MA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, IDT returned 18.83%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDT имеют среднегодовую доходность 18.83%, а акции MA немного отстают с 17.95%.

IDT

1 день
-2.49%
1 месяц
4.14%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.24%
1 год
-8.00%
3 года*
20.04%
5 лет*
9.99%
10 лет*
18.83%

MA

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-18.49%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.81%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		5.66%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
MA
Mastercard Incorporated		-17.13%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between IDT and MA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.36B

MA:

$421.09B

EPS

IDT:

$4.46

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

IDT:

12.11

MA:

27.30

Коэффициент PEG

IDT:

0.84

MA:

1.59

Коэффициент P/S

IDT:

1.08

MA:

12.52

Коэффициент P/B

IDT:

4.00

MA:

62.64

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.26B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$465.91M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$123.73M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с VIDT с FICO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

IDT vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.84

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-1.07

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.87

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.89

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.84

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.84

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IDT и MA

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-62.67%

-36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-20.91%

-12.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-20.91%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-28.25%

-38.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-41.00%

-31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-20.91%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-9.82%

-40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

10.06%

+13.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и MA

IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.95%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

17.27%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

22.03%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.47%

23.96%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

26.91%

+27.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и MA

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MA в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.46%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
MA
Mastercard Incorporated		0.69%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
320.52M
8.40B
(IDT) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.8%
58.4%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and MA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (7.02%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs MA's -62.67%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор