PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с CHTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с CHTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IDT in Telecom Services, CHTR in Entertainment. Over the past 10 years, IDT returned 18.78%/yr vs -5.27%/yr for CHTR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -38.18%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 18.78% против -5.27% соответственно.

IDT

1 день
2.85%
1 месяц
5.83%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.79%
1 год
-5.17%
3 года*
21.72%
5 лет*
10.61%
10 лет*
18.78%

CHTR

1 день
0.03%
1 месяц
-18.44%
С начала года
-38.18%
6 месяцев
-35.47%
1 год
-66.81%
3 года*
-27.23%
5 лет*
-28.33%
10 лет*
-5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и CHTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		8.67%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
CHTR
Charter Communications, Inc.		-38.18%-39.10%-11.81%14.62%-47.99%-1.45%36.38%70.22%-15.18%16.69%

Correlation

The correlation between IDT and CHTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.38B

CHTR:

$16.37B

EPS

IDT:

$3.26

CHTR:

$38.46

Коэффициент P/E

IDT:

17.07

CHTR:

3.36

Коэффициент PEG

IDT:

1.18

CHTR:

0.33

Коэффициент P/S

IDT:

1.09

CHTR:

0.32

Коэффициент P/B

IDT:

3.87

CHTR:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

CHTR:

$54.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

CHTR:

$23.64B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

CHTR:

$20.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Charter Communications, Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с MAIDT с VIDT с FICO
Часто сравнивают с CHTR:
CHTR с CMCSACHTR с LBRDACHTR с VRSKCHTR с VZCHTR с SPYCHTR с MRNACHTR с LBRDK

Доходность на риск

IDT vs. CHTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CHTR
Ранг доходности на риск CHTR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTCHTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-1.38

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-2.28

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.67

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.97

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

-1.51

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. CHTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CHTR равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTCHTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-1.38

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.73

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.15

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IDT и CHTR

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки CHTR в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и CHTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTCHTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-84.29%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-69.15%

+35.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-71.69%

+38.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-84.29%

+17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-84.29%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.19%

-84.28%

+64.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-20.63%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

44.33%

-20.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и CHTR

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.43%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTCHTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

13.51%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

42.13%

-24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.86%

48.59%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

39.02%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

34.10%

+20.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и CHTR

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
315.71M
13.60B
(IDT) Общая выручка
(CHTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и CHTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Charter Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
38.8%
40.0%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

CHTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

CHTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

CHTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

Часто задаваемые вопросы

IDT and CHTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHTR has higher volatility (13.51%) compared to IDT (7.43%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs CHTR's -84.29%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и CHTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор