PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IDT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.28% против 2.02% соответственно.


IDT

1 день
1.21%
1 месяц
17.64%
6 месяцев
24.33%
С начала года
24.60%
1 год
10.62%
3 года*
40.18%
5 лет*
7.42%
10 лет*
18.28%

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation
24.60%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
T
AT&T Inc.
-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between IDT and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2001 г.

0.23

The correlation between IDT and T shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.58B

T:

$152.79B

EPS

IDT:

$3.26

T:

$3.05

Коэффициент P/E

IDT:

19.54

T:

7.20

Коэффициент PEG

IDT:

1.35

T:

0.30

Коэффициент P/S

IDT:

1.25

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.28B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$476.45M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$130.53M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IDT Corporation

AT&T Inc.

Доходность на риск

IDT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDT
Ранг доходности на риск IDT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 5151
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.51

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-1.14

+1.62

IDT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDT и T

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-64.15%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.65%

-28.89%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-28.89%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-32.01%

-34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-42.35%

-30.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-22.66%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.19%

-15.74%

-34.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.27%

12.80%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и T

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 9.27%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

10.04%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

19.94%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

23.65%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

24.40%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.66%

23.91%

+30.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и T

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности T в 5.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation
0.41%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
T
AT&T Inc.
5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
315.71M
33.47B
(IDT) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IDT and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to IDT (9.27%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs T's -64.15%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор