PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDT с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDT (IDT Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, IDT returned 18.83%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.83% против 3.62% соответственно.

IDT

1 день
-2.49%
1 месяц
4.14%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.24%
1 год
-8.00%
3 года*
20.04%
5 лет*
9.99%
10 лет*
18.83%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDT и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		5.66%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between IDT and T is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.23

The correlation between IDT and T shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IDT:

$4.46

T:

$3.04

Коэффициент P/E

IDT:

12.11

T:

7.73

Коэффициент PEG

IDT:

0.84

T:

0.32

Коэффициент P/S

IDT:

1.08

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.26B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$465.91M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$123.73M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с IDT:
IDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с VIDT с FICO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

IDT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.56

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.67

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.59

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

-1.20

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.31

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.38

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IDT и T

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-64.15%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-20.60%

-12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.19%

-20.60%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-32.01%

-34.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-42.35%

-30.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.41%

-18.23%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.35%

-15.72%

-34.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.68%

10.08%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и T

IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.02% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.96%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

17.27%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

21.86%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.47%

23.92%

+19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

23.69%

+30.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и T

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.46%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
320.52M
33.47B
(IDT) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IDT and T have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDT has higher volatility (7.02%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs T's -64.15%.

IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор