Сравнение IDT с T
IDT (IDT Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, IDT returned 18.86%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции IDT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.86% против 2.50% соответственно.
IDT
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 18.86%
T
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам IDT и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 9.03% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 71.43% | 16.48% | -29.46% | -38.46% |
T AT&T Inc. | -7.94% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IDT and T is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2001 г. | 0.23 |
The correlation between IDT and T shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDT:
$3.26
T:
$3.04
IDT:
17.10
T:
7.35
IDT:
1.18
T:
0.30
IDT:
1.10
T:
1.28
IDT:
$1.28B
T:
$125.65B
IDT:
$476.45M
T:
$105.41B
IDT:
$130.53M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. T — Ранг доходности на риск
IDT
T
Сравнение IDT c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDT | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.74 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -1.56 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDT и T
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -64.15% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -23.57% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -23.57% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -32.01% | -34.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | -42.35% | -30.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -22.32% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -15.72% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 11.23% | +12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и T
IDT Corporation (IDT) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что IDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 8.61% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 18.46% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 22.68% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.74% | 24.14% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 23.79% | +30.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и T
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности T в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.47% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
T AT&T Inc. | 4.96% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDT and T have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDT has higher volatility (11.38%) compared to T (8.61%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs T's -64.15%.
IDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор