PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDT с FICO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDT с FICO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDT Corporation (IDT) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Доходность

Сравнение доходности IDT и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDT Corporation (IDT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDT и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDT
IDT Corporation		-3.98%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%
FICO
Fair Isaac Corporation		-37.18%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDT:

$1.23B

FICO:

$25.44B

EPS

IDT:

$4.46

FICO:

$27.15

Коэффициент P/E

IDT:

11.01

FICO:

39.12

Коэффициент PEG

IDT:

0.76

FICO:

2.08

Коэффициент P/S

IDT:

0.98

FICO:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

IDT:

$1.26B

FICO:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDT:

$465.91M

FICO:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

IDT:

$123.73M

FICO:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, IDT показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -37.18%. За последние 10 лет акции IDT уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 17.26% против 25.60% соответственно.

IDT

1 день
0.16%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-5.89%
1 год
-3.88%
3 года*
13.35%
5 лет*
16.76%
10 лет*
17.26%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
-24.55%
С начала года
-37.18%
6 месяцев
-29.80%
1 год
-43.16%
3 года*
14.76%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDT Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с VZIDT с VOOIDT с FOXIDT с CHTRIDT с MAIDT с V
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

IDT vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDT c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTFICODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.83

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-1.06

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.77

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

-1.49

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDT vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDT на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDT и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.83

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.48

-0.36

Корреляция

Корреляция между IDT и FICO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDT и FICO

Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDT
IDT Corporation		0.51%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Просадки

Сравнение просадок IDT и FICO

Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и FICO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDTFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-79.26%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.19%

-54.90%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-58.24%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.52%

-58.24%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.49%

-55.42%

+25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.53%

-17.83%

-32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.24%

28.50%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDT и FICO

Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.30%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDTFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

21.65%

-14.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

38.52%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

52.35%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

39.47%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.74%

37.39%

+17.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDT и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M350.00M400.00M450.00M500.00M20222023202420252026
320.52M
511.96M
(IDT) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDT и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDT Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
37.8%
83.0%
Активы портфеля
IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.28M при выручке в 320.52M, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 320.52M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.46M при выручке в 320.52M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.