Сравнение IDRV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDRV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и VOO
IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IDRV vs. VOO — Ранг доходности на риск
IDRV
VOO
Сравнение IDRV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.55 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.31 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и VOO
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и VOO
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -33.99% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -11.98% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -24.52% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -5.55% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -3.72% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.55% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и VOO
iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.34% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 9.47% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 18.11% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.82% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 17.99% | +10.11% |