PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDRV с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net), while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -4.36%/yr vs 18.93%/yr for TPYP. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

IDRV

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.05%
6 месяцев
-3.42%
С начала года
-2.77%
1 год
13.81%
3 года*
-3.12%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—
Всё время*
6.73%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF
$1.41M$965.79K$1.22M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам IDRV и TPYP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-2.77%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%2.04%

Correlation

The correlation between IDRV and TPYP is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.40

The correlation between IDRV and TPYP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и TPYP

Секторы
IDRV
TPYP

Потребительский циклический сектор

62.9%

-

Промышленность

19.9%
0.1%

Сырьевые материалы

14.7%
0.1%

Технологии

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.6%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

IDRV
62.9%
TPYP

-

Промышленность

IDRV
19.9%
TPYP
0.1%

Сырьевые материалы

IDRV
14.7%
TPYP
0.1%

Технологии

IDRV
2.4%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

IDRV

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

TPYP

-

Энергетика

IDRV

-

TPYP
69.6%

Финансовые услуги

IDRV

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

IDRV

-

TPYP

-

Недвижимость

IDRV

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

IDRV vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDRV c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.60

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.26

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

3.25

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

7.64

-5.87

IDRV vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и TPYP

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, примерно равная максимальной просадке TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-51.91%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.83%

-6.84%

-15.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.10%

-13.17%

-26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-17.96%

-35.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.46%

-5.54%

-22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-7.82%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

2.91%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и TPYP

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.74%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

11.18%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

13.98%

+12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

17.41%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

21.90%

+6.31%

Сравнение комиссий IDRV и TPYP

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и TPYP

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.75%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and TPYP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (6.73%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.93% vs -4.36% for IDRV. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.93% return vs -4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.75% for IDRV.

IDRV is categorized as Technology Equities, while TPYP is MLPs. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index (USD) (Net), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор