PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с STLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с STLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while STLA (Stellantis N.V.) is a stock. Over the past 5 years, IDRV returned -0.25%/yr vs -12.06%/yr for STLA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -32.51%.

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

STLA

1 день
-4.30%
1 месяц
3.81%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-35.86%
1 год
-25.76%
3 года*
-16.21%
5 лет*
-12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%16.87%
STLA
Stellantis N.V.		-32.51%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%

Correlation

The correlation between IDRV and STLA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.62

The correlation between IDRV and STLA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с UAE

Доходность на риск

IDRV vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVSTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.50

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.42

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.54

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

-1.12

+14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVSTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.50

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.18

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IDRV и STLA

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и STLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-72.65%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-47.77%

+35.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-72.65%

+28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-72.65%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-68.25%

+54.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-28.93%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

23.10%

-19.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и STLA

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.41%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

13.68%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

40.02%

-21.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

51.35%

-26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

41.89%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

41.37%

-13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и STLA

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and STLA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLA has higher volatility (13.68%) compared to IDRV (9.41%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs STLA's -72.65%.

IDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и STLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор