PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с STLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с STLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Stellantis N.V. (STLA).

IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDRV и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%16.87%
STLA
Stellantis N.V.		-31.77%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -31.77%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

STLA

1 день
4.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-31.77%
6 месяцев
-22.93%
1 год
-20.36%
3 года*
-17.28%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с UAESTLA с RNL.DE

Доходность на риск

IDRV vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVSTLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.35

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.13

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.44

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

-1.12

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVSTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.35

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.18

+0.46

Корреляция

Корреляция между IDRV и STLA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и STLA

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности STLA в 20.90%

TTM2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%
STLA
Stellantis N.V.		20.90%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и STLA

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и STLA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-72.65%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-47.77%

+31.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-72.65%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-67.90%

+43.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-27.69%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

18.98%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и STLA

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

12.36%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

42.45%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

58.60%

-31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

41.51%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

41.31%

-13.21%