Сравнение IDRV с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
IDRV и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и PSI
IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
IDRV vs. PSI — Ранг доходности на риск
IDRV
PSI
Сравнение IDRV c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.39 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.87 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.63 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 20.32 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.39 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.50 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и PSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и PSI
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и PSI
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -62.96% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -18.67% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -44.85% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -7.31% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -16.05% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.17% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и PSI
Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 15.33% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 29.78% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 43.67% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 37.34% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 34.67% | -6.57% |