PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с PSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -3.35%/yr vs 33.95%/yr for PSI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 124.90%.

IDRV

1 день
-1.21%
1 месяц
-13.65%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-2.46%
1 год
25.22%
3 года*
1.47%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

PSI

1 день
5.08%
1 месяц
9.72%
С начала года
124.90%
6 месяцев
119.44%
1 год
198.74%
3 года*
60.68%
5 лет*
33.95%
10 лет*
36.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и PSI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-0.42%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		124.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%15.90%

Correlation

The correlation between IDRV and PSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.73

The correlation between IDRV and PSI shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и PSI

Секторы
IDRV
PSI

Потребительский циклический сектор

56.7%

-

Промышленность

24.5%
1.6%

Сырьевые материалы

16.8%

-

Технологии

2.0%
98.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
56.7%
PSI

-

Промышленность

IDRV
24.5%
PSI
1.6%

Сырьевые материалы

IDRV
16.8%
PSI

-

Технологии

IDRV
2.0%
PSI
98.4%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

PSI

-

Энергетика

IDRV

-

PSI

-

Финансовые услуги

IDRV

-

PSI

-

Здравоохранение

IDRV

-

PSI

-

Недвижимость

IDRV

-

PSI

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

IDRV vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
4.73

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
4.37

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

12.93

-11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

44.51

-39.11

IDRV vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и PSI

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-62.96%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-15.48%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-41.07%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-44.85%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-3.86%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-15.90%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.49%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и PSI

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 11.05%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

21.87%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

35.39%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

42.27%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

38.89%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

35.63%

-7.38%

Сравнение комиссий IDRV и PSI

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и PSI

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.71%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and PSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.87%) compared to IDRV (11.05%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs PSI's -62.96%.

On 5-year performance, PSI leads with 33.95% vs -3.35% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSI has performed better with a 33.95% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

IDRV has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.03% for PSI.

IDRV is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор