Сравнение IDRV с OILK
IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -1.55%/yr vs 15.80%/yr for OILK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 53.61%.
IDRV
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 53.61%
- 6 месяцев
- 53.65%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDRV и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 9.50% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 53.61% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | -4.06% |
Correlation
The correlation between IDRV and OILK is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between IDRV and OILK shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDRV vs. OILK — Ранг доходности на риск
IDRV
OILK
Сравнение IDRV c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDRV | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.40 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 4.81 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDRV и OILK
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDRV | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -83.76% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -17.35% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.00% | -23.42% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -34.69% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.43% | -9.88% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -32.52% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 8.63% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и OILK
iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDRV | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.86% | 8.75% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 23.89% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 29.13% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 30.21% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 35.97% | -7.74% |
Сравнение комиссий IDRV и OILK
IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и OILK
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OILK в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.55% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.74% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
IDRV and OILK have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDRV has higher volatility (11.86%) compared to OILK (8.75%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, OILK leads with 15.80% vs -1.55% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 8.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OILK has performed better with a 15.80% return vs -1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 1.55% for IDRV.
IDRV is categorized as Technology Equities, while OILK is Oil & Gas. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.68% for OILK.
OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDRV и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор