Сравнение IDRV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IDRV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 7.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и IWM
IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IDRV vs. IWM — Ранг доходности на риск
IDRV
IWM
Сравнение IDRV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.70 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.93 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.08 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и IWM
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и IWM
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -59.05% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -13.74% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -31.91% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -7.33% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -10.83% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.73% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и IWM
iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 7.36% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 14.48% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 23.18% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.54% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 22.99% | +5.11% |