PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и IWM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.


IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Self-Driving EV and Tech ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IDRV и IWM

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IDRV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.93

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.08

+1.34

IDRV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDRVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между IDRV и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и IWM

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и IWM

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IDRVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-59.05%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-13.74%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-31.91%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-7.33%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-10.83%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.73%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и IWM

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDRVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.36%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

14.48%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

23.18%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

22.54%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

22.99%

+5.11%