Сравнение IDRV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Gold Trust (IAU).
IDRV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 18.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и IAU
IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IDRV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IDRV
IAU
Сравнение IDRV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.33 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.72 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 9.95 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.26 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и IAU
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и IAU
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -45.14% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -19.18% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -20.93% | -32.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -11.71% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -15.98% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 5.23% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и IAU
Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 10.44% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 24.15% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 27.64% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.70% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 15.83% | +12.27% |