Сравнение IDOG с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
IDOG и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.48% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и SPDW
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
IDOG vs. SPDW — Ранг доходности на риск
IDOG
SPDW
Сравнение IDOG c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.80 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.46 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.77 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 10.76 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.80 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и SPDW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и SPDW
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и SPDW
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -60.02% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.55% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -30.21% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -34.98% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.11% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -13.01% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.97% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и SPDW
Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 5.74%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 7.85% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.62% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.61% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.27% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.16% | +0.31% |