PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDOG returned 13.56%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%2.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between IDOG and SCHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between IDOG and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и SCHY

Секторы
IDOG
SCHY

Промышленность

11.7%
13.8%

Финансовые услуги

11.0%
15.8%

Энергетика

10.7%
10.3%

Коммунальные услуги

10.0%
7.4%

Сырьевые материалы

10.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.4%
14.8%

Здравоохранение

9.3%
4.0%

Технологии

8.5%
3.8%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

IDOG
11.7%
SCHY
13.8%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
SCHY
15.8%

Энергетика

IDOG
10.7%
SCHY
10.3%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
SCHY
7.4%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
SCHY
5.7%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
SCHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
SCHY
14.8%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
SCHY
4.0%

Технологии

IDOG
8.5%
SCHY
3.8%

Недвижимость

IDOG

-

SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IDOG vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.92

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.62

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.50

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

7.95

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.92

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IDOG и SCHY

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-24.04%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.11%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.16%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.04%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.60%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-4.97%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.86%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и SCHY

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.33%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.80%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

11.88%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.25%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

13.23%

+4.22%

Сравнение комиссий IDOG и SCHY

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и SCHY

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and SCHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.06%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, IDOG leads with 13.56% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 13.56% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.39% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: SS&C and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.08% for SCHY.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор