PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с SCHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDOG returned 14.28%/yr vs 9.17%/yr for SCHY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 13.77%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF
$28.53M$25.92M$19.89M

Сравнение доходности по годам IDOG и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%1.62%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between IDOG and SCHY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between IDOG and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и SCHY

Секторы
IDOG
SCHY

Промышленность

12.3%
8.8%

Финансовые услуги

10.6%
13.2%

Здравоохранение

10.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

10.3%
17.6%

Коммунальные услуги

10.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.6%

Сырьевые материалы

9.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.6%

Энергетика

9.2%
7.2%

Технологии

7.7%
9.0%

Недвижимость

-

0.6%

Промышленность

IDOG
12.3%
SCHY
8.8%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
SCHY
13.2%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
SCHY
8.6%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
SCHY
17.6%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
SCHY
5.7%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
SCHY
7.6%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
SCHY
5.4%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
SCHY
11.6%

Энергетика

IDOG
9.2%
SCHY
7.2%

Технологии

IDOG
7.7%
SCHY
9.0%

Недвижимость

IDOG

-

SCHY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

IDOG vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.23

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.07

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.94

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

8.37

+7.76

IDOG vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и SCHY

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-24.04%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.11%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.16%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.04%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.51%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.92%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.19%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и SCHY

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 2.74% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.67%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.96%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

11.99%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.27%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.17%

+3.92%

Сравнение комиссий IDOG и SCHY

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и SCHY

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SCHY в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and SCHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (2.74%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, IDOG leads with 14.28% vs 9.17% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 14.28% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.32% for SCHY.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). They also come from different issuers: SS&C and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.08% for SCHY.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор