PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с SBIO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 10.90%/yr for SBIO. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 29.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDOG имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции SBIO немного отстают с 10.90%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

SBIO

1 день
1.08%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
29.16%
С начала года
29.42%
1 год
99.07%
3 года*
30.44%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.90%
Всё время*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

SBIO

ALPS Medical Breakthroughs ETF
$2.12M$3.03M$2.23M

Сравнение доходности по годам IDOG и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		29.42%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between IDOG and SBIO is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.39

The correlation between IDOG and SBIO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и SBIO

Секторы
IDOG
SBIO

Промышленность

12.3%

-

Финансовые услуги

10.6%
-0.0%

Здравоохранение

10.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Коммунальные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Энергетика

9.2%

-

Технологии

7.7%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
12.3%
SBIO

-

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
SBIO
-0.0%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
SBIO
100.0%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
SBIO

-

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
SBIO

-

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
SBIO

-

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
SBIO

-

Энергетика

IDOG
9.2%
SBIO

-

Технологии

IDOG
7.7%
SBIO

-

Недвижимость

IDOG

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с BBCSBIO с GERMSBIO с IBBSBIO с ARKGSBIO с PBE

Доходность на риск

IDOG vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.20

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.97

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

7.87

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

20.55

-4.42

IDOG vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и SBIO

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-63.06%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.66%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-42.44%

+28.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-52.49%

+27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-63.06%

+25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.84%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-28.12%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.84%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и SBIO

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

9.22%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

24.14%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

31.15%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

33.89%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

33.20%

-16.11%

Сравнение комиссий IDOG и SBIO

И IDOG, и SBIO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и SBIO

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and SBIO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.22%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 10.90% for SBIO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG and SBIO have the same expense ratio: 0.50% per year.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for SBIO.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор