PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while RDOG is a REIT fund tracking the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 11.00%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции RDOG по среднегодовой доходности: 11.00% против 4.26% соответственно.

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between IDOG and RDOG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.56

The correlation between IDOG and RDOG shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и RDOG

Секторы
IDOG
RDOG

Промышленность

11.7%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Энергетика

10.7%

-

Коммунальные услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

10.0%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

8.5%

-

Недвижимость

-

100.0%

Промышленность

IDOG
11.7%
RDOG

-

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
RDOG

-

Энергетика

IDOG
10.7%
RDOG

-

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
RDOG

-

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
RDOG

-

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
RDOG

-

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
RDOG

-

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
RDOG

-

Здравоохранение

IDOG
9.3%
RDOG

-

Технологии

IDOG
8.5%
RDOG

-

Недвижимость

IDOG

-

RDOG
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

IDOG vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.57

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.28

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.29

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

7.42

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.57

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.14

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.19

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок IDOG и RDOG

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-67.59%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.02%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-21.40%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-35.52%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-49.35%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-12.26%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.09%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и RDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) имеют волатильность 4.06% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.16%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.60%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.66%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

19.87%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

23.05%

-5.60%

Сравнение комиссий IDOG и RDOG

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и RDOG

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and RDOG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDOG has higher volatility (4.16%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 4.26% for RDOG. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.39% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RDOG is REIT. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.35% for RDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор