PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с NVOH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDOG is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, IDOG returned 36.20% vs -36.21% for NVOH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -10.34%.

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%

NVOH

1 день
3.80%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-36.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и NVOH

2026 (YTD)2025
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%38.46%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		-10.34%-42.98%

Correlation

The correlation between IDOG and NVOH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с JHIDNVOH с BPHNVOH с FDTNVOH с ARMHNVOH с EISNVOH с DWXNVOH с DWMF

Доходность на риск

IDOG vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGNVOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
-0.73

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
-0.83

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.88

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

-0.69

+6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

-1.00

+20.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGNVOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.73

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.78

+1.30

Просадки

Сравнение просадок IDOG и NVOH

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и NVOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-61.60%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-53.00%

+46.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.82%

+52.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-38.35%

+30.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

36.19%

-34.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и NVOH

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.06%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.97%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

36.37%

-26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

49.53%

-36.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

49.08%

-33.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

49.08%

-31.63%

Сравнение комиссий IDOG и NVOH

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и NVOH

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NVOH в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		3.82%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and NVOH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (7.97%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs NVOH's -61.60%.

On 1-year performance, IDOG leads with 36.20% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDOG has performed better with a 36.20% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 3.39% for IDOG.

They also come from different issuers: SS&C and Precidian. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.19% for NVOH.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и NVOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор