PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с JIVE

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDOG is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IDOG returned 31.59% vs 44.94% for JIVE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 17.13%.

IDOG

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.89%
С начала года
10.49%
6 месяцев
11.30%
1 год
31.59%
3 года*
20.32%
5 лет*
13.17%
10 лет*
11.30%

JIVE

1 день
0.11%
1 месяц
2.55%
С начала года
17.13%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.49%39.94%1.35%8.79%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		17.13%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between IDOG and JIVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between IDOG and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и JIVE

Секторы
IDOG
JIVE

Промышленность

12.2%
10.2%

Финансовые услуги

11.3%
37.6%

Сырьевые материалы

10.2%
5.7%

Энергетика

10.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.2%

Коммунальные услуги

9.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.3%

Технологии

9.1%
11.7%

Здравоохранение

8.9%
4.5%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

IDOG
12.2%
JIVE
10.2%

Финансовые услуги

IDOG
11.3%
JIVE
37.6%

Сырьевые материалы

IDOG
10.2%
JIVE
5.7%

Энергетика

IDOG
10.1%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.8%
JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.6%
JIVE
6.2%

Коммунальные услуги

IDOG
9.6%
JIVE
2.4%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.1%
JIVE
4.3%

Технологии

IDOG
9.1%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

IDOG
8.9%
JIVE
4.5%

Недвижимость

IDOG

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с DGRW
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

IDOG vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.02

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.92

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.27

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

16.40

+0.35

IDOG vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и JIVE

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-13.79%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.57%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.56%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-1.94%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.75%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и JIVE

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.86%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.33%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.72%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

15.01%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.08%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.08%

+2.33%

Сравнение комиссий IDOG и JIVE

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и JIVE

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности JIVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.45%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.46%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and JIVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.33%) compared to IDOG (4.86%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 44.94% vs 31.59% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 44.94% return vs 31.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

IDOG has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.46% for JIVE.

They also come from different issuers: SS&C and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор