PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IDOG returned 29.77% vs 33.19% for IFLO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

IDOG

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
10.39%
С начала года
11.85%
1 год
29.77%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.56%

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и IFLO

2026 (YTD)2025
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		11.85%17.97%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between IDOG and IFLO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between IDOG and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и IFLO

Секторы
IDOG
IFLO

Промышленность

12.2%
18.1%

Финансовые услуги

11.3%
1.1%

Сырьевые материалы

10.2%
11.3%

Энергетика

10.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.8%

Коммунальные услуги

9.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

9.1%
2.8%

Технологии

9.1%
21.5%

Здравоохранение

8.9%
11.7%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

IDOG
12.2%
IFLO
18.1%

Финансовые услуги

IDOG
11.3%
IFLO
1.1%

Сырьевые материалы

IDOG
10.2%
IFLO
11.3%

Энергетика

IDOG
10.1%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.8%
IFLO
6.7%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.6%
IFLO
13.8%

Коммунальные услуги

IDOG
9.6%
IFLO
1.0%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.1%
IFLO
2.8%

Технологии

IDOG
9.1%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

IDOG
8.9%
IFLO
11.7%

Недвижимость

IDOG

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

IDOG vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.29

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.33

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

5.18

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

17.40

-3.45

IDOG vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и IFLO

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-6.44%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.44%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.99%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-1.29%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и IFLO

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеют волатильность 3.29% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.21%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.02%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.56%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.53%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

14.53%

+2.55%

Сравнение комиссий IDOG и IFLO

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и IFLO

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.40%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and IFLO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (3.29%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 29.77% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IDOG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: SS&C and VictoryShares. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор