PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с IFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while IFLO tracks the Victory International Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, IDOG returned 33.54% vs 37.24% for IFLO. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 24.86%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

IFLO

1 день
0.84%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
17.41%
С начала года
24.86%
1 год
37.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

IFLO

VictoryShares International Free Cash Flow ETF
$4.32M$2.23M$1.03M

Сравнение доходности по годам IDOG и IFLO

2026 (YTD)2025
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%17.97%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		24.86%13.12%

Correlation

The correlation between IDOG and IFLO is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between IDOG and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и IFLO

Секторы
IDOG
IFLO

Промышленность

12.3%
17.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.8%

Здравоохранение

10.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

10.3%
6.7%

Коммунальные услуги

10.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Сырьевые материалы

9.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.3%

Энергетика

9.2%
14.4%

Технологии

7.7%
16.8%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

IDOG
12.3%
IFLO
17.8%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
IFLO
0.8%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
IFLO
12.7%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
IFLO
0.8%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
IFLO
10.8%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
IFLO
13.8%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
IFLO
5.3%

Энергетика

IDOG
9.2%
IFLO
14.4%

Технологии

IDOG
7.7%
IFLO
16.8%

Недвижимость

IDOG

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с FDTIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с SPDWIFLO с HOLA

Доходность на риск

IDOG vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.60

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

5.81

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

20.01

-3.87

IDOG vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и IFLO

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-6.44%

-30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.44%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-1.28%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.87%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и IFLO

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.73%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.22%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.37%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.53%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.53%

+2.56%

Сравнение комиссий IDOG и IFLO

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и IFLO

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IFLO в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and IFLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFLO has higher volatility (3.73%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 37.24% vs 33.54% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 37.24% return vs 33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.49% for IFLO.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IFLO tracks Victory International Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: SS&C and VictoryShares. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор