PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с IDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDOG returned 13.36%/yr vs 8.48%/yr for IDEV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.92%.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

IDEV

1 день
-0.90%
1 месяц
3.23%
С начала года
8.92%
6 месяцев
11.57%
1 год
23.20%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%17.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.92%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between IDOG and IDEV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between IDOG and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и IDEV

Секторы
IDOG
IDEV

Промышленность

11.7%
19.1%

Финансовые услуги

11.0%
24.2%

Энергетика

10.7%
5.9%

Коммунальные услуги

10.0%
3.7%

Сырьевые материалы

10.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
6.0%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Технологии

8.5%
9.9%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

IDOG
11.7%
IDEV
19.1%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
IDEV
24.2%

Энергетика

IDOG
10.7%
IDEV
5.9%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
IDEV
3.7%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
IDEV
8.0%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
IDEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
IDEV
6.0%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
IDEV
8.6%

Технологии

IDOG
8.5%
IDEV
9.9%

Недвижимость

IDOG

-

IDEV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

IDOG vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.61

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.29

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.08

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

8.16

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.61

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IDOG и IDEV

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-34.77%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.20%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.41%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.15%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.98%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-6.57%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.85%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и IDEV

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.10%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.51%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.26%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.27%

+0.18%

Сравнение комиссий IDOG и IDEV

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и IDEV

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности IDEV в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.13%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and IDEV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.60%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IDOG leads with 13.36% vs 8.48% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 13.36% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.13% for IDEV.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.05% for IDEV.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор