Сравнение IDOG с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
IDOG и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.70% против 6.52% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и EFAV
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
IDOG vs. EFAV — Ранг доходности на риск
IDOG
EFAV
Сравнение IDOG c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.38 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.06 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 11.18 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и EFAV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и EFAV
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и EFAV
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -27.56% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -7.14% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -27.46% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -27.56% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.12% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -4.78% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.95% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и EFAV
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.83% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.57% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 12.22% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.74% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.21% | +4.26% |