PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.18% соответственно.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам IDOG и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between IDOG and CIL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.69

The correlation between IDOG and CIL shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и CIL

Секторы
IDOG
CIL

Промышленность

12.3%
18.4%

Финансовые услуги

10.6%
24.8%

Здравоохранение

10.4%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.3%
8.8%

Коммунальные услуги

10.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.2%

Сырьевые материалы

9.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.8%

Энергетика

9.2%
4.6%

Технологии

7.7%
6.4%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

IDOG
12.3%
CIL
18.4%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
CIL
24.8%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
CIL
8.8%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
CIL
6.6%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
CIL
5.8%

Энергетика

IDOG
9.2%
CIL
4.6%

Технологии

IDOG
7.7%
CIL
6.4%

Недвижимость

IDOG

-

CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

IDOG vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.30

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.48

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.34

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

16.65

-0.51

IDOG vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и CIL

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-36.27%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-4.60%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-11.29%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.89%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-36.27%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.58%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.46%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.04%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и CIL

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.00%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

1.91%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

6.67%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.39%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.74%

+0.35%

Сравнение комиссий IDOG и CIL

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и CIL

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and CIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (2.74%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 8.18% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.05% for CIL.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: SS&C and Crestview. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.45% for CIL.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор