PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. IDMO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.63%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-17.19%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between IDMO and VFMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.69

The correlation between IDMO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и VFMO

Секторы
IDMO
VFMO

Финансовые услуги

42.4%
6.5%

Промышленность

22.6%
24.7%

Сырьевые материалы

10.2%
6.4%

Коммунальные услуги

8.4%
0.2%

Технологии

5.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Энергетика

1.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.7%

Здравоохранение

1.2%
22.9%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
VFMO
6.5%

Промышленность

IDMO
22.6%
VFMO
24.7%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
VFMO
0.2%

Технологии

IDMO
5.3%
VFMO
17.5%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
VFMO
3.4%

Недвижимость

IDMO
2.0%
VFMO
0.1%

Энергетика

IDMO
1.9%
VFMO
7.3%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
VFMO
22.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

IDMO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.12

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.77

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.09

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

15.46

-7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VFMO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-36.77%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.98%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-24.40%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.80%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.76%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VFMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеют волатильность 6.31% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.05%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

16.38%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

21.21%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

21.70%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

23.56%

-5.45%

Сравнение комиссий IDMO и VFMO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VFMO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and VFMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to VFMO (6.05%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.63% vs 14.03% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.63% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор